Появление блокчейна сделало трейдинг доступным каждому. Кроме того, криптовалютный рынок открыл ещё один тип алгоритмической торговли. Cryptonomist разобрался, благодаря чему это произошло.
Доступный и недоступный одновременно
Традиционные фондовые рынки жестко структурированы. Здесь действуют сформированные за десятилетия правила, и большинство закономерностей так или иначе описано в серьёзных научных статьях.
Криптовалютный рынок для многих частных трейдеров оказывается недоступным. Но не физически: на биржах или брокерских платформах часто можно зарегистрироваться, указав лишь e-mail и номер телефона. Дело в другом: крипторынок слишком сложен, обладает крайне высокой волатильностью и к тому же работает круглосуточно. Его поведение очень трудно прогнозировать.
Значительная доля частных инвесторов, решивших войти на крипторынок, лишались средств в первые же часы или дни работы. Немало и тех, кто жаловался на упущенные возможности.
Новые решения
На традиционных рынках алгоритмическая торговля широко распространена. Она предполагает автоматическое совершение определенных действий в ответ на наступление конкретных событий.
Методики алгоритмической торговли обычно создавались для акций и других традиционных активов, к тому же разрабатывались преимущественно для институциональных игроков. Но появление блокчейна обеспечило им новую сферу применения.
К тому же теперь алгоритмическая торговля стала доступна и частным инвесторам. Используя автоматизированный поиск, готовые торговые заявки и продвинутые системы аналитики, отрабатывающие мгновенно, частные инвесторы смогли доверить системе принятие решений об открытии или закрытии позиций. Причем, в отличие даже от самого быстрого трейдера, система алгоритмической торговли справляется с этой задачей за миллисекунды.
Выиграли не только трейдеры
Компании, которые разрабатывают торговые и аналитические платформы, также выиграли от появления нового рынка. Аналитика на базе блокчейна способна существенно расширить возможности прогнозирования.
А с ростом конкуренции между трейдерами стали востребованы системы аналитики в реальном времени. Это стало основой совершенно нового подхода к созданию аналитических систем и заставило компании перестроиться и начать работу на совершенно ином качественном уровне.
Аналитика в режиме реального времени важна, потому что только она способна разобраться в динамике крипторынка. Криптовалюты обладают чрезвычайно высокой волатильностью в сравнении с другими активами, поэтому здесь пришлось задействовать передовые подходы: исследование Big Data «на лету» для прогнозирования потенциала рыночных движений и предиктивную аналитику (предугадывание на основе имеющихся данных).
Согласитесь, трейдеры такие колоссальные объемы данных физически не смогут обработать с применением традиционных методик. Поэтому современные системы аналитики для крипторынка совмещают обширные данные, которые хранятся в реестре, с собственными инструментами. В результате они выводят прогнозы, позволяющие использовать замеченные тенденции для повышения прибыли.
Задействуют и искусственный интеллект, а также технологии социальной физики, разработанной специалистами Массачусетского технологического института, ведь крипторынок во многом зависит от эмоций трейдеров.
Примеры систем-помощников:
- Блокчейн-стартап Endor создал платформу на базе социальной физики, искусственного интеллекта и системы обработки естественного языка. Она способна ответить практически на любой вопрос о криптовалютах.
- Chainalysis анализирует криптовалютные транзакции и оценивает риски. Стартап регулярно предоставляет прогнозы, которые помогают трейдерам принимать верные решения.
- GraphSense разработал комплекс инструментов для технического анализа, который позволяет глубоко вникнуть в ценовую динамику и других криптовалют.
Аналитика + автоматизация
Чтобы понимать процессы, которые происходят на криптовалютном рынке, аналитические системы необходимы даже опытным трейдерам. Не менее важны и системы, которые на основе аналитических данных позволяют моментально совершать сделки.
Частные трейдеры нередко вынуждены сутками сидеть у экрана, чтобы не пропустить подходящий момент для совершения сделки. Это откровенно изматывает и заставляет ошибаться.
Институциональные инвесторы и крупные частные трейдеры уже давно используют системы алгоритмической торговли, и в этом нет ничего плохого. Они автоматизируют основную часть рутинной работы, которая связана с выполнением сделок, получают готовые данные о проверке конкретных условий и, в конце концов, освобождают пространство для полноценной жизни.
К тому же запускаются площадки вроде Tradingene, на которых опытные трейдеры могут создавать собственные алгоритмические стратегии и предлагать их инвесторам за определенную плату. А проекты формата Quantor создают количественных ботов — автоматизированные системы, которые содействуют трейдерам в их торговых усилиях.
В результате инвесторы могут смотреть в будущее с большей уверенностью. А освободившееся время они используют для совершенствования торговых стратегий и оптимизации своей деятельности.