Мошенники продолжают использовать схемы pump-and-dump, чтобы нажиться на доверчивых криптоинвесторах. Такой вывод сделали исследователи из Имперского колледжа Лондона.
Эксперты разработали модель, которая позволяет предсказать начало пампа криптовалюты на рынке. Они также нашли методику, которая позволяет противостоять пампу.
Один из примеров, описанных в исследовании, имел место 14 ноября. В Telegram-каналах, самым крупным из которых оказался Official McAfee Pump Signals с 12 тыс. подписчиков, стали появляться объявления о скором пампе определенной монеты — BVB, запущенной в 2016 году фанатами немецкого футбольного клуба «Боруссия Дортмунд». Затем курс и объемы торгов указанной криптовалюты действительно выросли на короткое время.
Если до пампа монета торговалась на уровне 35 сатоши, то после него курс вырос в несколько раз. Эксперты отметили:
Мы заметили, что первая заявка на покупку была размещена и заполнена в течение одной секунды после оригинального объявления. Всего через 18 секунд маниакальной закупки цена монеты взлетела до своего пика на отметке 115 сатоши. Через три с половиной минуты после начала цена монеты упала ниже уровня открытия вместе с объёмами торгов.
По итогам пампа все, кто присоединился к закупке позже 18 секунд после запуска схемы, потеряли деньги. В целом же участники купили почти в два раза больше монет, чем продали. Заработать они смогут только на следующем пампе, если он, конечно, случится.
Эксперты подсчитали, что с 21 июля по 18 ноября произошло не менее 236 эпизодов пампа. Интеллектуальный алгоритм после обучения спрогнозировал пять из шести новых эпизодов.
Ежемесячно пампы обеспечивают объемы торгов до 7 млн долларов. Это означает, что несмотря на глубокую коррекцию, памперы по-прежнему неплохо зарабатывают.