Криптовалютный рынок захватили торговые боты. Они являются ключевым фактором в определении курсов криптовалют, заявили эксперты The Wall Street Journal.
Из-за манипуляций на крипторынке SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) отклоняет заявки на запуск биткоин-ETF. Манипуляции осуществляются с применением торговых ботов.
Сооснователь CoinList Энди Бромберг заявил, что со временем проблема приобретет глобальные масштабы. А управляющий партнер хедж-фонда Virgil Capital Стефан Кин добавил, что его компания использует собственное ПО для противодействия «вражеским» ботам.
Программа Virgil раз в минуту запрашивала цены криптовалют на десятках бирж мира для выявления возможностей арбитража. «Вражеский» бот выставлял ордера на продажу по заниженной цене, из-за этого Virgil решал покупать криптовалюту. Но перед осуществлением сделки «вражеский» бот убирал ордера на продажу.
Из-за этого действия Virgil фактически приводили к росту курса. Хотя на самом деле бот занимался спруфингом — выставлял фейковые ордера и отменял их, создавая иллюзию повышенного спроса и предложения.
Кроме того, боты используются в схемах Pump&dump, подталкивая начинающих трейдеров «закупаться на хаях».
Впрочем, трейдер Кьетил Эйлерстен уверен:
Если манипулирует каждый, то не манипулирует никто.
Он разработал программу Quatloo Trader — «ведущий инструмент для манипулирования рынком». Создатель инструмента считает, что он уравняет возможности различных участников рынка.
Но Quatloo Trader позволяет реализовывать «неправомерные стратегии». Это, к примеру, «пинг-понг»: когда трейдер проводит сделки сам с собой, создавая иллюзию бурной торговли, и искусственно завышает объемы торгов и цены активов. На традиционных рынках такие манипуляции запрещены.