Эксперты заявляют, что новый рынок открывается для публичной торговли каждые десять лет. В 2017 году настало время криптовалютного рынка. Технологии, характерные для традиционных рынков, приходят сюда постепенно, и алгоритмическая торговля — одна из самых популярных и важных. Cryptonomist разобрался, что такое алгоритмическая торговля и какие методики используются для её реализации.
Что такое алгоритмическая торговля
Алгоритмическая торговля позволяет исполнить большую заявку, разделив её на несколько подзаявок с помощью специальных инструкций. При этом каждая подзаявка будет иметь свои характеристики цены и объема. Для подзаявок также будет указано определенное время, в которое каждая из них отправится на рынок для исполнения.
Алгоритмическая торговля реализуется с помощью специального программного обеспечения. Оно обычно использует исторические данные о торгах, на которых обрабатывается стратегия, и рассчитано на взаимодействие с определенными площадками.
Но времена, когда запустить алгоритмическую торговлю было сложно и дорого, прошли. Многие биржи предоставляют простые открытые API, программное обеспечение предлагается бесплатно или за сравнительно небольшие деньги. Настроить его и начать зарабатывать можно по гайдам, которые также есть в интернете.
Подходы к алгоритмической торговле
Для алгоритмической торговли используют методы, которые хорошо зарекомендовали себя на традиционном рынке. Это:
- Технический анализ
Исследование динамики курсов криптовалют и поведения специальных индикаторов позволяет предсказать, куда дальше будет двигаться цена монеты и на каком уровне она остановится. Криптовалютных индикаторов сейчас очень много, каким отдать предпочтение, каждый трейдер решает сам.
- Фундаментальный анализ
В этом случае оцениваются технические аспекты, рыночный охват и прогресс проекта, а также опыт разработчиков. Так, с позиции фундаментального анализа криптовалютная платформа, которая не имеет под собой реально работающего продукта, считается слабой инвестицией. И капитализация проекта в данном случае роли не играет.
- Анализ настроений
Исследование постов в Reddit, Twitter и других социальных сетях, а также изменений на рынке фьючерсов позволяет понять, как настроены инвесторы, верят ли они в актив. Используя анализ настроений, можно понять, будет ли курс актива снижаться или повышаться, ведь закон спроса и предложения фудаментален для крипторынка. По анализу настроения также можно понять, насколько резко курс актива отреагирует на ту или иную новость.
Применение всех трех подходов для алгоритмической торговли позволяет получить невероятно точные сигналы об открытии и закрытии позиций. Главное здесь — объективность и получение как можно большего объема актуальных данных.
Как заработать на алгоритмической торговле
Первое, что стоит сделать — найти тренды на графике курса криптовалюты и выдвинуть гипотезы, которые бы объясняли изменение цены актива. Гипотеза всегда начинается с догадок. Исследуйте график, отмечайте закономерности и проверяйте идеи, которые пришли вам в голову. Затем проверяйте гипотезу на исторических данных при различных рыночных параметрах. Если гипотеза подтверждается, алгоритм, скорее всего, жизнеспособен. Он будет работать на разных временных интервалах и различных монетах.
Дальнейший процесс сводится к оптимизации алгоритма. Как только вы получаете прибыль чаще, чем теряете деньги, можно пробовать применять алгоритм в реальной торговле. Но при этом нужно следить за показателями торговой стратегии и менять настройки, если прибыли становится меньше.
К примеру, можно предположить, что если курс упадет слишком сильно, то вскоре он «отскочит» назад. Если вы заметили, что на графике такой паттерн повторяется часто, его можно использовать как основу торговой стратегии. Определите уровень, который в вашем понимании означает слишком сильное падение курса криптовалюты, и закупайтесь на нем.
Найдите более высокий уровень, которого криптовалюта достигнет после «отскока». Переведите всё это в код или в правила для торгового бота и повторяйте алгоритм каждый раз, чтобы получить прибыль.
Что в итоге
Алгоритмическая торговля — проведение торговых операций на криповалютном рынке по правилам, которые строго заданы алгоритмом. Решение вы принимаете один раз — когда выбираете алгоритм для торговли и запускаете его (к примеру, в формате программы). Далее решение принимает автоматическая система, а вы лишь можете настраивать её для получения максимального эффекта.
Но стоит помнить, что алгоритмическая торговля — это постоянная погоня за совершенством. Чем точнее ваш алгоритм, чем активнее он эволюционирует, тем выше шансы, что благодаря уникальной торговой стратегии вы получите максимальную прибыль.